“이론적으로는 그럴 것이다”가 아니라, 직접 매매 봇을 만들어 2년치 실데이터를 돌려 본 결과를 글로 옮긴 시리즈입니다. 손실 났던 조합은 손실 그대로, 의외로 통했던 조합은 그 이유까지 — 차트가 아니라 손익곡선 기준으로 정리했습니다.
이런 분께 추천: 자동매매·단타 전략의 실제 성과가 궁금하신 분, 백테스트 결과를 어떻게 해석해야 하는지 감을 잡고 싶으신 분.
BTC 27% 상승장에서도 자동매매가 -44% 손실? 이더리움·비트코인·솔라나 2년 백테스트로 본 코인 단타의 민낯
“올해 수익률 가장 좋았던 단타 기법” — 유튜브와 카페에 넘쳐나는 이 말, 실제 2년치 데이터로 돌려보면 어떤 결과가 나올까요? 비트코인이 +27% 오른 강세장 구간을 포함시켜 시뮬레이션해본 결과, 정직하게 충격적인 답이 나왔습니다. 이 글에서 알 수 있는 것: ✅ 코인 단타 자동매매가 왜 매수보유를 거의 못 이기는지 (수학적 이유) ✅ BTC가 2년간 +27% 올랐는데 같은 기간 자동매매는 왜 -44% 손실인지 ✅ “일봉 트렌드 필터” 한 줄이 약세장 손실 회피에 결정적인 이유 ✅ “월 수익 30%” 광고들이 정직하지 않은 통계적 근거 실험 설계 — 자산 3종 × 전략 3가지 × 2년치 분봉 자의적 cherry-pick을 피하기 위해, 아래 조건을 모두 고정한 워크포워드 백테스트를 돌렸습니다 (미래 데이터 참조 없음). ...
